FICO® IFRS 9 Impairment Management

規制による影響を軽減し、ポートフォリオパフォーマンスを向上させるクレジット戦略を整備しながら、コンプライアンスを促進

概要

FICOは、IFRS 9 Impairmentの遵守に関するあらゆるプロセスで、お客様がコスト効率と競争力に優れた方法で期日を守れるよう支援します。お客様に必要な業務を特定するだけでなく、それを実現してソリューションをデプロイするための作業も弊社が行ないます。またその過程で、新しい会計基準のもとで望む成果を出すために、ポートフォリオ戦略とクレジットライフサイクルに関する決定を移行する際のサポートも提供します。FICOの包括的なIFRS 9 Solutionの内容:

  1. 業界をリードする損失予測の予測モデル開発
  2. 「What-if」調査分析、エンドツーエンドのプロセスのガバナンス、透明性を備えた、モデルの実行と損失のレポート作成を高速で行うソフトウェア
  3. ドメインや分析について幅広い専門知識を持つアドバイザーによるコンサルティング。このソリューションは、付加価値として、新しい予測手法によって事前に得られた損失の可視化を活用する構造を提供します。この手法は、ビジネスパフォーマンスをさらに高め、資本効率を最適化してより高い総資産利益率を実現するものです。

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課題

国際財務報告基準9(IFRS:International Financial Reporting Standard 9)のImpairment of Financial Assets(金融資産の減損)の要件を満たすには、どの段階においても課題に直面することになるでしょう。新しい勘定科目を計上する初日から、12か月間および満期までの損失の推計について複雑なモデリングを完璧に行なうだけでなく、これまでと同じ毎月の報告期間内に、より多くのデータとモデルを用いる厳密な算出方法を実施する手段が必要となります。また、リスク管理部門と財務部門とのコミュニケーションを促進する必要があります。さらに、ソリューションを実装する一方で、新しい条件のもとで望む成果を出すため、クレジットライフサイクルの移行を開始しなければなりません。

ソリューションアーキテクチャ

FICO IFRS 9 Impairment Solution

FICO IFRS 9 Impairment Solutionは、コンプライアンスのプロセスをエンドツーエンドで簡素化および促進します。FICOの高性能IFRS 9エンジンが、膨大な量の多様なデータやその他の顧客情報を取り込みます。そして勘定をStage 1、2、または3に素早く分類した後、お客様が選択したシナリオや、マクロ経済、市場、およびポートフォリオの変化の可能性をもとに、デフォルト確率(PD:Probability of Default)、デフォルト時エクスポージャー(EAD:Exposure at Default)、デフォルト時損失率(LGD:Loss Given Default)を算出することにより、期待損失(EL:Expected Loss)を予測します。お客様は、インタラクティブなツールを使用して分類の規則やシナリオ、可能性、基盤となるモデルを確認および調整し、ELに対する影響を評価することができます。予測が承認されたら、クリックして簡単に財務報告書を作成。生データから公表財務諸表まで中断なく、コードレベルまでドリルダウンできる機能により、すべてのプロセスが分かりやすく文書化され、把握できるようになります。

製品別

FICO® Analytic Consulting

製品概要

FICO® Analytic Consultingは、スコアリングを初めて利用する場合でも、あるいは社内に経験豊富な分析チームを持っている場合でも、貴社のビジネスニーズに最も適した予測モデルが得られるようお客様を支援します。  FICO Analytic Consultingの予測モデルは、単体で、またはFICOのデシジョン管理ソリューションの重要な一部として活用され、大きなメリットを提供します。  経験に基づいて設計されたカスタムモデルをご利用いただけます。お客様の製品ポートフォリオと顧客基盤を考慮したもので、集まったデータと知識ベースのエキスパートモデルを使用して、カスタム開発に必要な時間、費用、データを削減できます。

FICO® Blaze Advisor® decision rules management system

FICO® Optimization Modeler

製品概要

FICO® Analytic Consultingは、スコアリングを初めて利用する場合でも、あるいは社内に経験豊富な分析チームを持っている場合でも、貴社のビジネスニーズに最も適した予測モデルが得られるようお客様を支援します。  FICO Analytic Consultingの予測モデルは、単体で、またはFICOのデシジョン管理ソリューションの重要な一部として活用され、大きなメリットを提供します。  経験に基づいて設計されたカスタムモデルをご利用いただけます。お客様の製品ポートフォリオと顧客基盤を考慮したもので、集まったデータと知識ベースのエキスパートモデルを使用して、カスタム開発に必要な時間、費用、データを削減できます。

ビジネスのさらなる成長を実現するために。

詳細は下記フォームよりお問い合わせください。弊社よりご連絡を差し上げます。

多国籍銀行におけるIFRS 9 Impairmentの規制要件への対応

金融危機の再発を防ぐため、この数年間に、銀行の業務により高い透明性を求めるいくつかの規制が実施されました。この大手多国籍銀行は、IFRS 9 Impairmentの基準を遵守するために必要な新しいモデルを開発するという重要な課題に直面しました。そして、複雑な新しい規制要件を理解し、勘定の満期までの損失を予測する予測モデルを開発するため、FICOに着目しました。