Bank Regulations Increasing Capital Requirements by $2 Trillion in Europe, U.S.
FICO hat errechnet, dass der kumulierte Kapitalbedarf der Banken in Europa und in den USA aufgrund neuer Vorschriften um mehr als 2 Billionen US-Dollar im Vergleich zum Niveau vor der Finanzkrise steigen wird.
SAN JOSE, Kalifornien – 21. Mai 2015 – FICO hat errechnet, dass der kumulierte Kapitalbedarf der Banken in Europa und in den USA aufgrund neuer Vorschriften um mehr als 2 Billionen US-Dollar im Vergleich zum Niveau vor der Finanzkrise steigen wird. Dies geht aus einem Bericht über den globalen Bank- und Finanzdienstleistungssektor hervor, der von FICO und Chartis Research in Kooperation erarbeitet wurde.
Eine Kopie des Berichts mit dem Titel „Führende Praktiken bei der Kapitalunterlegung“ erhalten Sie unter https://www.fico.com/de/latest-thinking/analystpartner-collateral/chartis-leading-practices-capital-adequacy.
Die gemeinsame Studie ergab auch, dass Tier-2-, Tier-3- und Tier-4-Banken bei der Einbettung von Compliance-Prozessen in ihre Geschäftsplanung und -abläufe vor größeren Herausforderungen stehen als Tier-1-Institute. 64 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie nach wie vor Stresstests entwickeln, diese aber noch nicht mit der Geschäftsplanung und der Bestimmung der Risikobereitschaft verknüpft haben. Insgesamt halten mehr als 60 Prozent der untersuchten 103 Finanzinstitute Stresstests im Zusammenhang mit neuen Vorschriften für ein „Kernrisiko“.
"Die seit der Finanzkrise eingeführten Vorschriften, darunter Basel 3, Dodd-Frank und die umfassende Kapitalanalyse und -überprüfung der Fed, haben die Landschaft für Banken verändert und neue Herausforderungen und Risiken mit sich gebracht", sagte Joanne Gaskin, Senior Director, Scores and Analyticsbei FICO. „Unsere Bankkunden wünschen sich Unterstützung bei ihren Bemühungen zur Erhöhung der Transparenz, Stärkung des Risikomanagements und Erarbeitung sinnvoller Ansätze zur Deckung der erhöhten Anforderungen hinsichtlich der Kapitalunterlegung.“
FICO und Chartis stellten fest, dass unter den untersuchten Bank- und Finanzdienstleistern 66 Prozent der europäischen Banken und 83 Prozent der Banken im asiatisch-pazifischen Raum angaben, dass Basel 3 ihre Methoden und Praktiken zur Kapitalunterlegung „in hohem Maße“ beeinflusst. In den USA waren zwar weniger Banken dieser Meinung (33 Prozent), aber 69 Prozent der Banken in den USA gaben an, dass Dodd-Frank sich auf ihre Methoden und Praktiken der Kapitalunterlegung auswirkt.
Außerdem haben 70 Prozent der untersuchten Banken Richtlinien und Regeln zur Trennung von Modellentwicklung und Modellvalidierung eingeführt. Dies ermöglicht eine unabhängige Überprüfung der Gestaltung und Leistung von Modellen, die bei Stresstests zur Kapitalunterlegung verwendet werden. Aber selbst wenn einige positive Schritte in Bezug auf das Modellrisikomanagement unternommen werden, haben weniger als 14 Prozent der untersuchten Banken interne Prüfungen in begrenztem Umfang umgesetzt.
FICO arbeitet mit vielen Instituten zusammen, um sie bei Fragen der Compliance im Zusammenhang mit Modell-Governance, Modell-Management, Benchmarking und Kapitalallokation zu entlasten. FICO-Lösungen sind auf Geschäftsstrategien und Kapitalmanagement ausgerichtet und dienen der Minimierung von Verlusten.
„Das sich verändernde regulatorische Umfeld zwingt Finanzinstitute zu einem strategischeren und integrierteren Ansatz für Risikomanagement und Compliance“, sagte Peyman Mestchian, Managing Partner bei Chartis. „Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass viele Institutionen trotz erheblicher Ausgaben in diesen Bereichen noch einen weiten Weg vor sich haben. Das ist nicht einfach und wird wahrscheinlich die Beteiligung der Vorstandsebene in vielen Institutionen erfordern, um alle Schwierigkeiten vollständig zu lösen.“
Über FICO
FICO (NYSE: FICO) ist ein führender Anbieter von prädiktiver Analytik und Softwarelösungen für Entscheidungsmanagement und unterstützt Unternehmen in über 90 Ländern dabei, bessere Entscheidungen für mehr Wachstum, Profitabilität und Kundenzufriedenheit zu treffen. Der zukunftsweisende Einsatz von Big Data und mathematischen Algorithmen zur Erstellung von Prognosen zum Kundenverhalten hat ganze Branchen grundlegend gewandelt. Die Analytics-Softwarelösungen und -Tools von FICO werden in den verschiedensten Branchen verwendet, um Risiken und Betrugsfälle zu verringern, profitablere Kundenbeziehungen aufzubauen, Abläufe zu optimieren und strenge regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Viele unserer Produkte erreichen eine branchenweite Verbreitung. Dazu gehört der FICO® Score, das Standardmaß für das Verbraucherkreditrisiko in den Vereinigten Staaten. FICO-Lösungen integrieren Open-Source-Standards und Cloud Computing, um so maximale Flexibilität und schnelle Bereitstellung zu ermöglichen und Kosten zu reduzieren. Das Unternehmen hilft Millionen von Menschen dabei, ihren persönlichen Kreditstatus zu verwalten.
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