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Selbstbewusstes Vorgehen bei aufsichtsrechtlichen Stresstests, Bewertung der Auswirkungen wirtschaftlicher Schocks auf das Verbraucherkreditrisiko und Entwicklung wirtschaftlich sensibler Kreditrichtlinien mit Einblick in die von FICO prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD) durch FICO® Score Spektrum, Produkttyp und Region. Um die Stresstestanforderungen der Federal Reserve wie CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review) und DFAST (Dodd-Frank Stress Testing) zu erfüllen, stehen prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeiten (PDs), die für die Benchmarking-Einbeziehung in Stresstestmodelle verwendet werden sollen, für jedes der drei aufsichtsrechtlichen Szenarien zur Verfügung; Baseline, adverse (nachteilig) und severe adverse (äußerst nachteilig) über den erforderlichen Neunquartalshorizont. Fundierte Geschäftsstrategien und Kapitalallokationsentscheidungen auf Basis prognostizierter PDs, die auf individuelle wirtschaftliche Szenarien abgestimmt sind. So werden Verluste minimiert und die Geschäftsergebnisse verbessert.
Prognose- und Stresstests von Verbraucherkreditportfolios Die durch den FICO® Score prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit für Autokredite, Kreditkarten und Immobilien für Ihre Region beziehen. Dies gilt national, bundesstaatlich und für MSAs. Die prognostizierten Ausfallwahrscheinlichkeiten umfassen die ökonomischen Variablen der Federal Reserve, die subnationalen ökonomischen Variablen von Moody's Analytics und den Hauspreisindex von CoreLogic.
Verbesserung der Zuverlässigkeit und Präzision bei der Prognose Verlassen Sie sich auf FICOs bewährte, zum Patent angemeldete, analytisch fundierte Bewertungsmethode, um Kapitalallokationsentscheidungen mit Überzeugung treffen zu können.
CCAR-Anforderungen rechtzeitig erfüllen PD-Prognosen innerhalb weniger Tage nach den angekündigten Konjunkturszenarien der Federal Reserve erhalten, mit vierteljährlichen Updates für Stresstests.
Basierend auf der bisherigen Wirtschafts- und Verbraucherzahlungsdynamik hat FICO eine empirische Beziehung zwischen den in verschiedenen Score-Bereichen beobachteten Ausfallraten und historischen Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen abgeleitet. Dabei wurde ein erwartetes Wahrscheinlichkeiten ggü. Score-Ergebnis unter gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen projiziert. Die patentierte Methodik von FICO berücksichtigt regionale Wirtschaftsvariablen wie Arbeitsmarkttrends, Zinssätze, BIP, Verbraucherverschuldung und Hauspreisindizes. Sie wird von Moody's Analytics und CoreLogic® bereitgestellt, um prognostizierte zukünftige Ausfallwahrscheinlichkeiten zu modellieren. Mit FICO® Score Economic Calibration Service können sie aus Basis- und Stress-Wirtschaftsszenarien der Federal Reserve bis hin zu benutzerdefinierten Szenarien zur Unterstützung von diversen Geschäftszielen, Stress-Tests, Prognosen zur Entwicklung der Kreditpolitik und Geschäftsplanung auswählen.
Stimmigkeit: Vorhersage der wahrscheinlichen Auswirkungen der Wirtschaft auf den FICO® Score-Eckpfeiler. Damit wird ein einheitliches Maß für die Auswirkungen in allen Geschäftsbereichen, Portfolios und im gesamten Unternehmen bereitgestellt.
Transparenz: Kompensierung der mit Backtesting-Stressmodellen verbunden Herausforderungen durch die Durchführung von Sensitivitätsanalysen unter Verwendung von Benchmark-PD-Modellen.
Aktualität: Prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit, die innerhalb von Tagen nach den angekündigten wirtschaftlichen Szenarien der Federal Reserve für die Unterstützung der CCAR- und DFAST-Einreichung verfügbar ist und für individuelle Stress-Testzwecke aktualisiert wurde.
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