La Política de privacidad de datos de FICO explica cómo es la recopilación y el uso de cookies de FICO. Las cookies nos ayudan a recordar sus configuraciones para ofrecerle una mejor experiencia de navegación; nos posibilitan evaluar, monitorear y mejorar el funcionamiento del sitio web; y le permiten a usted recibir los anuncios de nuestros socios. Usted puede deshabilitar las cookies con tan solo cambiar la configuración de su navegador. También puede pedirnos que no compartamos sus datos de cookies con terceros. Al usar este sitio web, usted acepta el uso de cookies que se describe en la política de privacidad de datos de FICO.
Aborde con confianza los requisitos regulatorios de las pruebas de estrés, evalúe el impacto económico en el riesgo de crédito al consumo y desarrolle políticas de crédito sensibles considerando la probabilidad de impago (PD) prevista por rango de puntuación FICO® Score, producto y geografía. Para cumplir con los requisitos de pruebas de estrés de la Reserva Federal, como CCAR (Análisis y Revisión Integral de Capital) y DFAST (Prueba de estrés Dodd-Frank) las PD que se usan como referencia de evaluación comparativa en los modelos de prueba son fáciles de obtener para cada uno de los tres escenarios regulatorios: medida de referencia, adverso y gravemente adverso, con respecto al horizonte estipulado de nueve trimestres. Comunique las estrategias de negocio y las decisiones de asignación de capital con las PD con escenarios económicos personalizados para mitigar las pérdidas y mejorar los resultados comerciales.
Pronosticar las carteras de crédito del consumidor y prueba de estrés Obtenga la probabilidad de impago prevista por FICO® Score para préstamos de autos, tarjetas de crédito y préstamos de bienes raíces en su área geográfica de servicio. Áreas de estadística metropolitana (MSA), nacionales y estatales. Las probabilidades de impago previstas incorporan las variables económicas de la Reserva Federal, las variables económicas subnacionales de Moody's Analytics y el índice de precios de la vivienda de CoreLogic.
Mejorar la precisión y exactitud en las previsiones Confíe en la metodología de puntuación analítica comprobada de FICO con patente en trámite para tomar decisiones sobre la asignación de capital con confianza.
Cumplir con los requisitos del CCAR a su debido tiempo Reciba al cabo de unos días las previsiones de probabilidad de impago (PD) de los escenarios económicos anunciados del FED con actualizaciones trimestrales para realizar pruebas de estrés.
En función de dinámicas económicas y de pago de consumidores pasadas, FICO generó una relación empírica entre las tasas de impago observadas en diferentes niveles de puntuaciones y los cambios históricos en las condiciones económicas, con el fin de proyectar probabilidades en función de las puntuaciones bajo determinadas condiciones económicas. La metodología patentada de FICO incorpora variables económicas regionales como las tendencias del mercado laboral, las tasas de interés, el producto bruto interno (PIB), el apalancamiento de consumidores y los índices de precios de la vivienda, proporcionados por Moody's Analytics y CoreLogic®, para crear modelos de cálculo de probabilidades futuras de impago. FICO® Score Economic Calibration Service le permite seleccionar la medida de referencia de la Reserva Federal y hacer hincapié en los escenarios económicos para apoyar múltiples objetivos de negocios; pruebas de estrés, desarrollo de política crediticia de previsión y planificación comercial.
Consistencia:puede predecir de manera directa el impacto probable de la economía a partir del principio rector de FICO® Score, y así medir de manera consistente el impacto en todas las líneas de negocios, carteras y en todas la empresa.
Transparencia: compensar por los desafíos inherentes a los modelos de pruebas de estrés retrospectivas mediante la realización de análisis de sensibilidad a través de la comparación de modelos de probabilidad de impago.
Rapidez: la probabilidad de impago prevista disponible al cabo de unos días posteriores a los escenarios económicos anunciados de la Reserva Federal para el informe del CCAR y la DFAST y actualizados para los fines de idiosincrásicos de las pruebas de estrés.
The evolving regulatory landscape means that financial institutions (FIs) are implementing huge structural changes. This research sets out to understand the current standing, issues and challenges organizations are facing in implementing c...
FICO® continues to lead the predictive analytics market by using best practices in the development and validation of credit risk models, as prescribed by regulatory agencies. Learn more about how the FICO® Score employs leading model gover...
Capital adequacy is central to a bank’s ability to provide loans to creditworthy consumers and absorb losses during economic down cycles. As consumers’ ability to pay changes with shifts in the economy, FICO® ...