Gestion des dépréciations IFRS 9 FICO®

Accélérez la conformité tout en ajustant les stratégies de crédit afin d'atténuer l'impact réglementaire et d'améliorer le rendement des portefeuilles.

Présentation

Où que vous soyez sur la voie de la conformité aux dépréciations IFRS 9, FICO vous aidera à respecter les délais, à adopter une position plus rentable et concurrentielle. Nous pouvons non seulement identifier ce que vous devez faire, mais aussi effectuer le travail nécessaire et déployer la solution. Dans le même temps, nous pouvons vous aider à faire évoluer vos stratégies de votre portefeuille et les décisions du cycle de vie du crédit afin de réaliser vos objectifs en termes de résultats conformément à la nouvelle norme comptable. La solution IFRS 9 complète de FICO comprend :

  1. la modélisation prédictive à la pointe du secteur pour la prévision des pertes
  2. un logiciel pour l'exécution des modèles et rapports sur les pertes ultra rapide, avec l'exploration de scenarios, et la gouvernance et la transparence des processus de bout en bout
  3. Un entretien avec des conseillers possédant une vaste expertise en matière de domaines et d'analyse Apportant une véritable valeur ajoutée, la solution constitue un cadre permettant d'exploiter la visibilité avancée sur les pertes, résultant des nouvelles méthodes de prévision, afin de favoriser les améliorations des performances commerciales, améliorations reposant sur l'optimisation de l'efficacité des capitaux pour conduire à un meilleur retour sur les investissements.

Regarder la vidéo sur la gestion des dépréciations FICO® IFRS 9

Le défi

Peu importe où en est votre institution dans son cheminement pour satisfaire aux exigences Impairment of Financial Assets (Dépréciations des actifs financiers) du International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), vous rencontrez nécessairement des obstacles. En dehors d'avoir à maîtriser les complexités de la modélisation des pertes estimées à 12 mois et sur la durée de vie dès le premier jour de l'ouverture de nouveaux comptes, vous devez avoir les moyens d'effectuer ces calculs exigeants, impliquant plus de données et plus de modèles, en respectant le même calendrier mensuel qu'auparavant. Vous devez faciliter le dialogue entre les services Risque et Finance. Et tout en mettant en œuvre votre solution, vous devez commencer à opérer la transition de vos stratégies de cycle de vie du crédit afin d'obtenir les résultats que vous recherchez dans le cadre de ces nouvelles conditions.

Architecture de la solution

FICO IFRS 9 Impairment Solution

Le logiciel FICO IFRS 9 Impairment Solution simplifie et accélère le processus de conformité réglementaire de bout en bout. Notre moteur IFRS 9 hautement performant ingère de vastes quantités de données diverses, ainsi que d'autres informations relatives aux clients. Il classe rapidement les comptes en Stade 1, 2 ou 3, puis effectue des prévisions de la Perte attendue (EL) en calculant la Probabilité de défaut (PD), l'Exposition au défaut (EAD) et la Perte en cas de défaut (LGD), en fonction de scénarios que vous choisissez et de probabilités de changements macroéconomiques ou de changements affectant le marché ou les portefeuilles. À l'aide d'outils interactifs, vous pouvez explorer et ajuster les règles de classement, les scénarios et les probabilités, ainsi que les modèles sous-jacents, afin d'évaluer l'impact sur la perte attendue. Une fois la prévision approuvée, les états financiers sont créés en quelques clics. Le processus tout entier est transparent, documenté et justifiable, avec des possibilités de creuser les données jusqu'au niveau du code, et une filiation ininterrompue depuis les données brutes jusqu'aux données financières publiées.

Produits

FICO® Analytic Consulting

Présentation du produit

FICO® Analytic Consulting vous aide à atteindre les meilleurs modèles prédictifs pour vos besoins professionnels, que vous veniez de vous lancer dans le scoring ou que vous ayez déjà une équipe d'analyse interne expérimentée.  Les modèles prédictifs de FICO Analytic Consulting offrent des avantages significatifs lorsqu'ils sont utilisés de manière indépendante ou dans le cadre plus général des solutions de gestion décisionnelle de FICO.  Utilisez des modèles personnalisés obtenus par la méthode empirique, tout spécialement adaptés aux portefeuilles de produits propriétaires et bases de clients, ainsi que des modèles de données groupées et d'expertise (basés sur les connaissances) afin de réduire le temps, les dépenses et les exigences en données associés au développement personnalisé.

FICO® Blaze Advisor® Decision Rules Management System

FICO® Optimization Modeler

Présentation du produit

FICO® Analytic Consulting vous aide à atteindre les meilleurs modèles prédictifs pour vos besoins professionnels, que vous veniez de vous lancer dans le scoring ou que vous ayez déjà une équipe d'analyse interne expérimentée.  Les modèles prédictifs de FICO Analytic Consulting offrent des avantages significatifs lorsqu'ils sont utilisés de manière indépendante ou dans le cadre plus général des solutions de gestion décisionnelle de FICO.  Utilisez des modèles personnalisés obtenus par la méthode empirique, tout spécialement adaptés aux portefeuilles de produits propriétaires et bases de clients, ainsi que des modèles de données groupées et d'expertise (basés sur les connaissances) afin de réduire le temps, les dépenses et les exigences en données associés au développement personnalisé.

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NOUS CONTACTER

Une banque multinationale se prépare aux réglementations de l'IFRS 9 sur les dépréciations

Afin de tâcher d'éviter une nouvelle crise financière, diverses réglementations ont été mises en place au cours des dernières années, exigeant des banques que leurs opérations gagnent en transparence. Cette grande banque multinationale faisait face à un défi d'envergure : développer les nouveaux modèles nécessaires pour être en conformité avec les normes de l'IFRS 9 sur les dépréciations. La banque a fait appel à FICO pour l'aider à interpréter les subtilités des nouvelles réglementations et à développer des modèles prédictifs capables de prévoir les pertes sur toute la durée de vie d'un compte.